Где найти исторические данные по результатам биржевых торгов на основные виды финансовых и нефинансовых активов в мировой экономике
Биржевые котировки по сырьевым товарам на внутреннем рынке России
Основным источником по ценам на commodities на российском рынке является сайт Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи : На данной бирже торгуется следующий набор групп товаров: нефтепродукты, нефть, газ, лес, химпродукция, электроэнергия. В разделе Торги -> Итоги торгов каждый день публикуется саммари всех заключенных на рынке контрактов. Так как большинство товаров торгуется на разных базисах поставки, биржа рассчитывает средневзвешенные индексы цен по видам товарам / регионам торгов. Их можно использовать как разумное приближение движения цен на соответствующий вид товара в соответствующем регионе (например, Нефтепродукты -> Индексы).
Основной биржей, на которой торгуется сельскохозяйственная продукция, является АО «Национальная товарная биржа» (входит в Группу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»).
На биржах зачастую торгуется ограниченный набор наиболее популярных сырьевых товаров (ряд товаров торгуется, но ликвидность невелика), поэтому для поиска исторических цен по другим товарам можно воспользоваться сайтом Росстата или иными источниками.
Биржевые котировки по акциям и облигациям российских эмитентов
Основной биржей, на которой торгуются акции российских эмитентов, является Московская биржа (входит в Группу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»). Исторические котировки акций и облигаций российских эмитентов можно брать из большого числа источников (в том числе много сервисов, которые отдают их по API для использования в приложениях), один из удобных сервисов по выгрузке этих данных – сайт инвестиционной компании Финам
ММВБ - основной сервис по выгрузке информации по итогам торгов. Позволяет выгрузить котировки по набору бумаг на нужную дату. Здесь можно выгрузить кривую доходности к погашению по российским облигациям, торгующимся на Московской бирже (по государственным, муниципальным и корпоративным). Кроме того, можно выгрузить индексы по облигациям (усредненную доходность к погашению по нескольким облигациям от разных эмитентов со схожими характеристиками) в зависимости от их рейтинга и других параметров.
Биржевые котировки по сырьевым товарам на мировых рынках
Для сырьевых товаров, торгующихся на американских фондовых биржах, хорошим источником является Yahoo Finance. В разделе Market выбираем категорию Futures:
Далее выбираем тот вид товара, исторические котировки по которому в данный момент интересуют (в столбце Symbol):
Открывается страница биржевого инструмента, на которой можно настроить период, за который необходимо загрузить исторические данные. Для выгрузки данных переходим на вкладку Historical Data:
Открывшиеся в виде таблицы данные просто вручную копируются (Copy/Paste) в Microsoft Excel или любую другую программу.
Данные с Google Finance нельзя скачать напрямую, однако их можно получить с помощью функции GOOGLEFINANCE в системе Google Spreadsheets. Для этого нужно вставить в любую ячейку и ввести команду вида: =GOOGLEFINANCE("ASX:VRT";"price";DATE(2019;1;1);DATE(2022;1;1);"DAILY"). Первый параметр означает тикер эмитента (можно посмотреть в сервисе Google Finance, введя название компании). Сервис дает информацию о стоимости акций вне зависимости от того, где торгуются акции конкретного эмитента. При этом первый параметр в тикере означает обозначение биржи, а второй - обозначение компании.
Среди прочих сервисов, где бесплатно (в некоторых случаях) можно получить исторические котировки, следует выделить следующие: IEX Cloud, AlphaVantage, World trading data, прочие API (Polygon.io, Intrinio, Quandl), Pandas DataReader.
Шанхайская фьючерсная биржа - один из крупнейших (наряду с LME, ICE и CME) центр мировой торговли металлами. Помимо этого, на бирже торгуется нефть и продукты нефтепереработки. Данные представлены в формате цен сделок и для получения среднедневных значений нуждаются в дополнительной обработке.
Данные по ключевым в мировом масштабе commoditites можно найти на сайте Международного валютного фонда. Представленные данные- это не первичные котировки на фьючерсы на соответствующий товар, а вторичный расчет средних цен реализации, осуществляемый, например, крупнейшим экспортером того или иного commodity. Этих данных может быть недостаточно для оценки стоимости в конкретном регионе мира, но может быть достаточно для понимания общего уровня и динамики цен.
Также полезный источник ценовой информации по commodities - это сайт FRED. Это огромная база данных, созданная и поддерживаемая Исследовательским отделом Федерального резервного банка Сент-Луиса. Акцент представленной на сайте информации на рынок США и мировой рынок commodities. Надо также учитывать, что большинство данных по торгуемым на мировых рынках commoditites - это не первичные котировки на фьючерсы на соответствующий товар, а вторичный расчет, осуществляемым тем или иным провайдером данных. Также на сайте много информации о ценах на различные товары в США, подготовленной местными статистическими органами.
Биржевые котировки (цены облигаций, кривые доходностей к погашению в зависимости от даты) по государственным облигациям разных стран
Биржевые котировки по государственным облигациям стран можно найти во множестве источников, например на сайте Investing.com. Чтобы скачать данные, необходимо зарегистрироваться. Доходности к погашению будут разные в зависимости от срока погашения облигаций. Также необходимо учитывать, что облигации могут размещаться в разных валютах (как в национальной валюте страны-эмитента, так и в долларах США). По умолчанию на этом сайте указывается информация о котировках в национальной валюте (у страны в теории могут также размещаться облигации в долларах, котировки по ним следует искать отдельно). Для перевода доходностей к погашению по облигациям в другую валюту нужно использовать формулу паритета процентных ставок.
Tradingeconomics.com - ещё один источник инфомарции по доходностям к погашению по государственным облигациям. К сожалению, данные можно посмотреть только на графике, скачать их нельзя. Представлены данные по облигациям крупнейших экономик мира, по относительно небольшим странам информация может отсутствовать.
Ставки межбанковского кредитования
Данные ставки являются ключевым индикатором стоимости заимствования в мире:
- Ставки в долларах США - включают EFFR, OBFR, TGCR, BGCR, SOFR
Кривые доходностей к погашению по облигациям разных стран
Кривая доходности к погашению показывает рыночную стоимость заимствования в зависимости от срока погашения займа. Кривая доходностей к погашению рассчитывается на каждую конкретную дату и показывает стоимость заемного финансирования именно на эту дату. Она описывает ситуацию как на денежном рынке (заимствования на срок менее одного года) и на рынке капитала (заимствования на срок более одного года). Важно понимать, что существует три типа кривых доходностей к погашению - кривая бескупонных доходностей (spot yield curve / zero-coupon yield curve), кривая номинальных доходностей (par yield curve), кривая форвардных доходностей (forward yield curve).
Кривая номинальных доходностей - первый этап при расчете кривой бескупонных доходностей. Данная кривая показывает доходность к погашению (yield to maturity) торгующихся на рынке облигаций в зависимости от срока их погашения. Помимо погашения номинала облигации в конце срока, такие облигации обычно характеризуются набором промежуточных купонных платежей. Поэтому фактически данная доходность к погашению показывает среднерыночную стоимость заимствования на срок ниже, чем оставшийся до погашения срок облигации. Это связано с тем, что часть её справедливой стоимости выплачивается раньше в виде купонных платежей.
Поэтому, чтобы оценить справедливую стоимость заимствования в зависимости от срока t, необходимо использовать бескупонные облигации. Такая облигация предполагает, что вся причитающаяся займодавцу сумма выплачивается единоразово в момент погашения облигации (без купонов). На практике такие облигации торгуются на рынке очень редко, поэтому для получения кривой бескупонных доходностей применяется метод, называемый бутстраппинг (bootstrapping). Его суть заключается в том, что для получения бескупонных кривых отталкиваются от облигаций с коротким оставшимся сроком погашения (по которым уже были выплачены все промежуточные купоны). Затем постепенно переходят к облигациям с более длинным сроком погашения. Более подробно методика описана здесь и здесь.
Кривая номинальных доходностей обычно применяется участниками рынка для быстрого анализа сложившихся на рынке процентных ставок по облигациям. Кривая бескупонных доходностей используется для определения справедливой стоимости финансовых инструментов - т.е. для дисконтирования.
Информацию по кривым доходностей к погашению можно найти на сайтах первоисточников – т.е. государственных органов соответствующих стран, которые ответственны за выпуск облигаций. При работе с источниками необходимо также обращать внимание, на основе каких видов облигаций (государственных или корпоративных) рассчитана приводимая кривая:
США - данные Федерального Казначейства США, приводится статистика по кривым номинальной доходности на государственные облигации с разным сроком погашения
Страны Еврозоны - данные Европейского Центрального Банка, можно выбрать как кривую бескупонной доходности, так и кривую номинальной доходности. Данные приводятся по корпоративным облигациям (в том числе по корпоративным облигациям с наивысшим рейтингом ААА).
Россия - данные Центрального Банка России. Приводятся данные по бескупонной доходности государственных облигаций.
Биржевые котировки по акциям и облигациям европейских эмитентов
Лондонская фондовая биржа - одна из крупнейших бирж в Европе, на которой торгуются акции и облигации многих компаний из разных стран. Поиск компаний по отраслям, типу инструментов и прочим признакам можно осуществить здесь. Биржа не разрешает бесплатно выгружать исторические котировки на своем сайте (платный сервис), можно только посмотреть текущую котировку и график изменения цен на странице конкретного эмитента. Однако историческую информацию можно скачать на английской версии сервиса Yahoo Finance.
Euronext - крупнейшая биржа континентальной Европы. Поиск компаний по отраслям, типу инструментов, региону и прочим признакам можно осуществить здесь. Далее заходим на страницу выбранной компании, выбираем необходимый период отображения графика и скачиваем котировки в формате CSV.
Биржевые котировки по акциям и облигациям американских эмитентов
Nasdaq - вторая по величине в США (и в мире) биржа, на которой торгуются акции и облигации многих компаний. Дает возможность свободно выгружать котировки на своем собственном сайте.
Биржевые котировки по акциям и облигациям азиатских эмитентов
Дубайская фондовая биржа - крупнейшая биржа в Объединенных Арабских Эмиратах. На сайте бирже компании отфильтрованы по отраслям, что дает возможность быстро подобрать аналоги. Сайт разрешает бесплатно посмотреть исторические котировки за два последних года. При этом по акциям и облигациям нельзя вывести котировки за этот период списком и сохранить его в Excel, можно смотреть значение котировки только на определенную дату в прошлом (т.е. чтобы получить все котировки за два года, нужно последовательно вводить каждую дату вручную). В платной подписке доступны все исторические котировки с 2000 года. Перейдя на страницу выбранной компании на сайте биржи, можно легко найти её финансовую отчетность. Вся информация на сайте доступна на английском языке.
Биржевые котировки по сырьевым товарам в странах СНГ
Узбекистан - Узбекская Республиканская Товарно-Сырьевая биржа.
Узбекистан - Республиканская фондовая биржа
Узбекистан - Узбекская республиканская валютная биржа
Биржевые котировки по государственным облигациям в странах СНГ
По некоторым странам СНГ на наиболее популярных ресурсах могут отсутствовать информация (как о самих выпусках, так и доходностях к погашению). Поэтому для поиска по всем облигациям стран мира удобно использовать сайт Cbonds. Для получения доступа к большему объему информации на сайте необходимо зарегистрироваться. После регистрации можно осуществить поиск по параметрам облигации (страна, валюта и пр.). После того, как найден необходимый выпуск, можно посмотреть параметр по нему. В частности, доступна информация об основных параметрах выпуска (купон, дата выпуска). Доступно значение доходности к погашению на текущую дату. По идентификатору ISIN можно поискать проспект эмиссии по соответствующим облигациям и другую информацию.
Также можно увидеть список бирж, на которых торгуются облигации и попробовать посмотреть на сайтах этих бирж информацию о котировках. Например, Франкфуртская биржа, где торгуются еврооблигации многих стран СНГ, позволяет посмотреть не только актуальные котировки, но и скачать историческую информацию по их изменениям.
Почему одни страны, города или компании добиваются экономического успеха, а другие - вынуждены влачить жалкое существование? Почему экономический рост такой слабый, а неравенство доходов все выше? Как новые технологии могут изменить глобальный экономический ландшафт? Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, чтобы получать больше информации о долгосрочных трендах в экономике и бизнесе.